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Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

Inhaltsverzeichnis

Einführung.- Stationäre ARMA-Prozesse.- Schätzung der ersten zwei Momente.- Prognose stationärer Prozesse.- Parameterschätzung in ARMA-Modellen.- Spektralanalyse und lineare Filter.- Integrierte Prozesse.- Modelle der Volatilität.- Einführung.- Definitionen und Stationarität.- Schätzung der ersten zwei Momente.- Stationäre VARMA-Prozesse.- Schätzung stationärer VAR-Modelle.- Stationäre strukturelle VAR-Modelle.- Kointegrierte VAR-Prozesse.- Zustandsraummodelle.- Weiterentwicklungen des VAR-Modells.- A Komplexe Zahlen.- B Lineare Differenzengleichungen.- C Stochastische Konvergenz.- D Die Delta-Methode.

Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

Einführung und Grundlagen für den Einstieg in die aktuelle Forschung

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Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

25.06.2022

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

404

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,4 cm

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

25.06.2022

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

404

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,4 cm

Gewicht

652 g

Auflage

4. vollst. überarbeitete u. erg. Auflage 2022

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-662-64649-6

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