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Band 24 - 10%

Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time

Aus der Reihe Stochastic Modelling and Applied Probability
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133,99 € UVP 149,79 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

15.12.2000

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

476

Maße (L/B/H)

24,1/16/3,1 cm

Gewicht

898 g

Auflage

Second Edition 2001

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-387-95139-3

Beschreibung

Rezension

"The second edition of this acclaimed book from Springer-Verlag has the latest theoretical and practical information on solving stochastic control problems. Including proofs and algorithms using diffusion, jump-diffusion, and other process models, the authors help make randomness a little less scary."

Amazon.com Delivers Mathematics and Statistics e-bulletin,

July 2001

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

15.12.2000

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

476

Maße (L/B/H)

24,1/16/3,1 cm

Gewicht

898 g

Auflage

Second Edition 2001

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-387-95139-3

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

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  • Review of Continuous Time Models.- Controlled Markov Chains.- Dynamic Programming Equations.- Markov Chain Approximation Method.- The Approximating Markov Chains.- Computational Methods.- The Ergodic Cost Problem.- Heavy Traffic and Singular Control.- Weak Convergence and the Characterization of Processes.- Convergence Proofs.- Convergence Proofs Continued.- Finite Time and Filtering Problems.- Controlled Variance and Jumps.- Problems from the Calculus of Variations: Finite Time Horizon.- Problems from the Calculus of Variations: Infinite Time Horizon.- The Viscosity Solution Approach.