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Risk Budgeting Portfolio Problem Solving with Value-At-Risk

Aus der Reihe Wiley Finance Editions

109,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

14.01.2002

Abbildungen

w. figs.

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

340

Maße (L/B/H)

24/16,1/2,3 cm

Gewicht

677 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-471-40556-6

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Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

14.01.2002

Abbildungen

w. figs.

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

340

Maße (L/B/H)

24/16,1/2,3 cm

Gewicht

677 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-471-40556-6

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

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  • PART ONE: INTRODUCTION.

    What are Value-at-Risk and Risk Budgeting?

    Value-at-Risk of a Simple Equity Portfolio.

    PART TWO: TECHNIQUES OF VALUE-AT-RISK AND STRESS TESTING.

    The Delta-Normal Method.

    Historical Simulation.

    The Delta-Normal Method for a Fixed Income Portfolio.

    Monte Carlo Simulation.

    Using Factor Models to Compute the VaR of Equity Portfolios.

    Using Principal Components to Compute the VaR of Fixed-Income Portfolios.

    Stress Testing.

    PART THREE: RISK DECOMPOSITION AND RISK BUDGETING.

    Decomposing Risk.

    A "Long-Short" Hedge Fund Manager.

    Aggregating and Decomposing the Risks of Large Portfolios.

    Risk Budgeting and the Choice of Active Managers.

    PART FOUR: REFINEMENTS OF THE BASIC METHODS.

    Delta-Gamma Approaches.

    Variants of the Monte Carlo Approach.

    Extreme Value Theory and VaR.

    PAART FIVE: LIMITATIONS OF VALUE-AT-RISK.

    VaR Is Only an Estimate.

    Gaming the VaR.

    Coherent Risk Measures.

    PART SIX: CONCLUSION.

    A Few Issues in Risk Budgeting.

    References.

    Index.