Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Seminaire de Probabilites XXXIII
  • Produktbild: Seminaire de Probabilites XXXIII
Band 1709

Seminaire de Probabilites XXXIII

Aus der Reihe Séminaire de Probabilités

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

19.10.1999

Herausgeber

J. Azema + weitere

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

418

Maße (L/B/H)

23,3/15,5/2,4 cm

Gewicht

640 g

Auflage

1999

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-66342-3

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

19.10.1999

Herausgeber

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

418

Maße (L/B/H)

23,3/15,5/2,4 cm

Gewicht

640 g

Auflage

1999

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-66342-3

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern
  • Produktbild: Seminaire de Probabilites XXXIII
  • Produktbild: Seminaire de Probabilites XXXIII
  • Dynamics of stochastic approximation algorithms.- Simulated annealing algorithms and Markov chains with rare transitions / Algorithmes de recuit simulé et chaînes de Markov à transitions rares.- Concentration of measure and logarithmic Sobolev inequalities.- Une simplification de l'argument de Tsirelson sur le caractere non-brownien des processus de walsh.- On certain probabilities equivalent to Wiener measure, d'Après Dubins, Feldman, Smorodinsky and Tsirelson.- On certain probabilities equivalent to Coin-Tossing, d'Après Schachermayer.- On the joining of sticky brownian motion.- Brownian filtrations are not stable under equivalent time-changes.- The existence of a multiple spider martingale in the natural filtration of a certain diffusion in the plane.- A remark on Tsirelson's stochastic differential equation.- Appendice à l'exposé précédent: La filtration naturelle du mouvement brownien indexé par ? dans une variété compacte.- A stochastic differential equation with a unique (up to indistinguishability) but not strong solution.- Some remarks on the uniform integrability of continuous martingales.- An alternative proof of a theorem of Aldous concerning convergence in distribution for martingales.- A short proof of decomposition of strongly reduced martingales.- Some remarks on L?, H? and BMO.- A bipolar theorem for .- Barycentre canonique pour un espace métrique à courbure négative.- Dualité du problème des marges et ses applications.- The distribution of local times of a Brownian bridge.- Paths of finitely additive Brownian Motion need not be bizarre.- A limit theorem for the prediction process under absolute continuity.- Processus gouvernés par des noyaux.- Sur l'hypercontractivite des semi-groupes ultraspheriques.- An addendum to a remark on Slutsky's theorem.- Theoremes limites pour les temps locaux d'un processus stable symetrique.