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Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility

161,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.01.2001

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

218

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/1,8 cm

Gewicht

440 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-79163-2

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.01.2001

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

218

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/1,8 cm

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440 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-79163-2

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  • 1. The Black-Scholes theory of derivative pricing; 2. Introduction to stochastic volatility models; 3. Scales in mean-reverting stochastic volatility; 4. Tools for estimating the rate of mean-reversion; 5. Symptotics for pricing European derivatives; 6. Implementation and stability; 7. Hedging strategies; 8. Application to exotic derivatives; 9. Application to American derivatives; 10. Generalizations; 11. Applications to interest rates models.