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Produktbild: Mathematical Modeling and Numerical Methods in Finance
Band 15

Mathematical Modeling and Numerical Methods in Finance Special Volume

Aus der Reihe Handbook of Numerical Analysis

224,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.12.2008

Herausgeber

Alain Bensoussan + weitere

Verlag

Elsevier Science & Technology

Seitenzahl

744

Maße (L/B/H)

25/18,2/4,5 cm

Gewicht

1535 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-444-51879-8

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.12.2008

Herausgeber

Verlag

Elsevier Science & Technology

Seitenzahl

744

Maße (L/B/H)

25/18,2/4,5 cm

Gewicht

1535 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-444-51879-8

EU-Ansprechpartner

Elsevier B.V.
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
NL
productsafety@elsevier.com

Herstelleradresse

Elsevier Science & Technology
London Wall 125
EC2Y 5AS London
GB
tradeorders@elsevier.com

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  • Produktbild: Mathematical Modeling and Numerical Methods in Finance

  • Part I: Mathematical Models
    1. On Model Risk
    2. Robust Optimization Problems in Finance
    3. A Survey of Stochastic Portfolio Theory
    4. Stochastic Volatility Modeling and Use of Perturbation Methods
    5. Downside and Drawdown Risk Characteristics of Optimal Continuous Time
    6. Portfolio of Choice and Valuation in Incomplete Markets
    7. Integration by Parts Formulas for Levy Processes Application in Finance

    Part II: Computational Methods
    8. On the Discrete Time Capital Asset Pricing Model
    9. Quantization Methods and Applications to Numerical Problems in Finance
    10. Recombining Binomial Tree Approximations for Diffusions
    11. Computational Methods for Calibration
    12. Numerical Methods in Finance: Monte Carlo Methods

    Part III: Applications
    13. Real Options
    14. Anticipative Stochastic Control for Levy Processes with Application to Insider Trading
    15. Functional Quantization and Applications to the Pricing of Path-Dependent Derivatives.
    16. Stochastic Clock in Financial Markets
    17. Exotic Options
    18. Filtering a Regime Switching VG Price Process