Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
Produktbild: Perspectives on Interest Rate Risk Management for Money Managers and Traders

Perspectives on Interest Rate Risk Management for Money Managers and Traders

142,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

15.02.1998

Herausgeber

Frank J. Fabozzi

Verlag

John Wiley & Sons Inc

Seitenzahl

272

Maße (L/B/H)

23,7/16/2,2 cm

Gewicht

551 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-883249-29-8

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

15.02.1998

Herausgeber

Frank J. Fabozzi

Verlag

John Wiley & Sons Inc

Seitenzahl

272

Maße (L/B/H)

23,7/16/2,2 cm

Gewicht

551 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-883249-29-8

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern
  • Produktbild: Perspectives on Interest Rate Risk Management for Money Managers and Traders
  • Contributing Authors.

    1. Interest Rate Models (O. Cheyette).

    2. Fixed Income Risk (R. Kahn).

    3. A Primer on Value at Risk (M. Minnich).

    4. Portfolio Risk Management (H. Fong and O. Vasicek).

    5. Advanced Risk Measures for Fixed-Income Securities (T. Geske and G. Klinkhammer).

    6. Dissecting Yield Curve Risk (W. Phoa).

    7. Measuring and Managing Interest-Rate Risk (S. Richard and B. Gord).

    8. Value Measures for Managing Interest-Rate Risk (M. Kreisler and R. Worley).

    9. Improved Measurement of Duration Contributions of Foreign Bonds in Domestic Portfolios (R. Willner).

    10. The Basics of Cash-Market Hedging (S. Ramamurthy).

    11. Hedging Fixed-Income Securities with Interest-Rate Swaps (S. Ramamurthy).

    12. Hedging Mortgage Passthrough Securities (K. Dunn and R. Sella).

    13. Measuring Plausibility of Hypothetical Interest Rate Shocks (B. Golub and L. Tilman).

    14. Yield Curve Risk Management (R. Reitano).

    15. Non-Hedgable Risk: Model Risk (J. Liu and B. Lu).

    16. Measuring and Forecasting Yield Volatility (F. Fabozzi and W. Lee).

    Index.