Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten Diss. TU Dortmund 2008
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- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
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Sprache:Deutsch
49,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
12.03.2009
Abbildungen
XIV, mit 24 Abbildungen, schwarz-weiss Illustrationen
Verlag
Betriebswirtschaftlicher Verlag GablerSeitenzahl
103
Maße (L/B/H)
21/14,8/0,8 cm
Gewicht
187 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8349-1549-8
Karsten Webel gibt zunächst einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und wendet sich anschließend deterministischen Prozessen mit intermittierendem Chaos zu. Diese Prozesse stellen einen alternativen Erklärungsansatz für ein langes Gedächtnis dar, der bisher hauptsächlich in der Physik und der Informatik Verwendung findet, in der Ökonometrie jedoch nahezu unbekannt ist. In diesem Zusammenhang rücken vier in der Anwendung ausgesprochen populäre Prozesse ins Blickfeld. Für drei dieser Prozesse sind bereits Bedingungen bekannt, unter denen sie ein langes Gedächtnis generieren. Der Autor weist nun erstmals nach, dass auch der vierte Prozess unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugt.
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