Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
69,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
16.06.2009
Verlag
Betriebswirtschaftlicher Verlag GablerSeitenzahl
213
Maße (L/B/H)
21,6/15,3/1,9 cm
Gewicht
394 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8349-1701-0
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. Die Auswertung der Resultate führt zu Schlüssen über die Adäquanz der Modelle.
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