Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
06.10.2009
Abbildungen
und erw. XVIII, mit 82 Abbildungen 23,5 cm
Verlag
Springer BerlinSeitenzahl
697
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/3,9 cm
Gewicht
1034 g
Auflage
3. vollst. überarbeitete u. erweiterte Auflage 2010
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-642-03300-1
Derivative Finanzverträge sind Bestandteil vieler Finanzierungs- und Investitionsangebote. Neben Forward, Futures sowie Call- und Put-Optionen schließt dies komplexe oder sogenannte Exotische Optionen ein, die in vielen strukturierten Produkten enthalten sind. Die Analyse der Vertragseigenschaften und die Diskussion der Anwendung unterschiedlicher Optionen ist einer der Schwerpunkte dieses Lehrbuchs. Darüber hinaus wird schrittweise das Modell eines Finanzmarktes unter Unsicherheit von einer diskreten Zeitvorstellung bis hin zu dem zeitstetigen Rahmen entwickelt und auf die Bewertung und die Sicherung (Hedging) komplexer Finanzströme angewendet. Der Inhalt erstreckt sich von den Grundlagen des Binominalmodells über das Black-Scholes Modell bis hin zu Zinsstrukturmodellen und der Erweiterung auf einen internationalen Finanzmarkt unter Einschluss von Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiken. Die dritte Auflage ist vollständig neu bearbeitet und erweitert.
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