Stochastic Financial Models
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Sprache:Englisch
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inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
15.01.2010
Abbildungen
schwarz-weiss Illustrationen
Verlag
Taylor and FrancisSeitenzahl
272
Maße (L/B/H)
24/16,1/1,9 cm
Gewicht
660 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-1-4200-9345-2
Developed from the esteemed author's advanced undergraduate and graduate courses at the University of Cambridge, this text provides a hands-on, sound introduction to mathematical finance. Assuming no prior knowledge of stochastic calculus or measure-theoretic probability, the author includes the relevant mathematical background as well as many exercises with solutions. He first presents the classical topics of utility and the mean-variance approach to portfolio choice. Focusing on derivative pricing, the text then covers the binomial model, the general discrete-time model, Brownian motion, the Black-Scholes model, and various interest-rate models.
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