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Produktbild: Financial Derivatives

Financial Derivatives

Aus der Reihe Wiley Finance Editions

71,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

10.01.1998

Verlag

WILEY

Seitenzahl

366

Maße (L/B/H)

24,4/17/2 cm

Gewicht

631 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-57718-084-5

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

10.01.1998

Verlag

WILEY

Seitenzahl

366

Maße (L/B/H)

24,4/17/2 cm

Gewicht

631 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-57718-084-5

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Financial Derivatives

  • Part I: Instruments and Pricing:.

    Futures and Forwards:.

    1. Determining the Relevant Fair Value(s) of S & P 500 Futures: A Case Study Approach: Ira G. Kawaller.

    2. Cash-and-Carry Trading and the Pricing of Treasury Bill Futures: Ira G. Kawaller and Timothy W. Koch.

    Options:.

    3. How to Use the Holes in Black and Scholes: Fischer Black.

    Swaps:.

    4. Beyond Plain Vanilla: A Taxonomy of Swaps: Peter A. Abken.

    5. The Pricing of Interest Rate Swaps: John F. Marshall and Kenneth R. Kapner. 6. Over-the-Counter Interest Rate Derivatives: Anatoli Kuprianov.

    Exotics:.

    7. Path-Dependent Options: William C. Hunter and David W. Stowe.

    8. Path-Dependent Options: Valuation and Applications: William C. Hunter and David W. Stowe.

    9. An Introduction to Special-Purpose Derivatives: Path-Dependent Options: Gary Gastineau.

    Part II: Risk Management Applications:.

    Overview:.

    10. Managing Financial Risk: Clifford W. Smith, Jr. Charles W. Smithson, and D. Sykes Wilford.

    Debt Markets:.

    11. Improving Hedging Performance Using Interest Rate Futures: Robert W. Kolb and Raymond Chiang.

    12. Immunizing Bond Portfolios with Interest Rate Futures: Robert W. Kolb and Gerald D. Gay.

    13. Interest Rate Swaps versus Eurodollar Strips: Ira G. Kawaller.

    Equity Markets:.

    14. The Mechanics of Portfolio Insurance: Thomas J. O'Brien.

    15. Alternative Paths to Portfolio Insurance: Mark Rubinstein.

    16. The October Crash: Some Evidence on the Cascade Theory: G. J. Santoni.

    17. Portfolio Insurance and the Market Crash: Mark Rubinstein.

    Over-the-Counter Markets:.

    18. The Role of Interest Rate Swaps in Corporate Finance: Anatoli Kuprianov.

    19. A Tale of Two Bond Swaps: Andrew Kalotay and Bruce Tuckman.

    20. Over-the-Counter Financial Derivatives: Risky Business?: Peter A. Abken.

    Preface.