Einfluss von Transaktionskosten auf Wertsicherungsstrategien: Dynamische versus statische Wertsicherungsstrategien Simulation der Auswirkung auf die CPPI Strategie
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- eBook
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Sprache:Deutsch
28,00 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
01.11.2010
Abbildungen
m. 26 Abb.
Verlag
Diplomica Verlag GmbHSeitenzahl
68
Maße (L/B/H)
27/19/0,5 cm
Gewicht
185 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8428-5088-0
Vor diesem Hintergrund sollten sich sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren stets die Frage stellen: Wie kann man Verluste eines Wertpapierportfolios begrenzen, bzw. Gewinne sichern, und dennoch möglichst gut von steigenden Märkten profitieren? In der Vergangenheit wurden zur Lösung dieser Problematik unterschiedliche Strategien entwickelt. Dennoch drängt sich bei den s.g. Wertsicherungsstrategien die Frage nach den Kosten einer Absicherung gegen fallende Kurse auf. Oder anders formuliert: Welchen Einfluss haben diese Kosten auf die Wertentwicklung meines Portfolios bei Anwendung einer Wertsicherungsstrategie?
In der vorliegenden Studie werden unterschiedliche Wertsicherungsstrategien genauer erläutert und in Bezug auf statische und dynamische Charakteristika voneinander abgegrenzt. Zudem wird aufgezeigt, mit welchen Transaktionskosten Investoren konfrontiert werden und wie hoch diese ausfallen können.
Ziel der Studie ist es, zu erkennen, inwiefern Transaktionskosten Einfluss auf die Performance einer Wertsicherungsstrategie haben können. Hierzu findet ein Vergleich statt, welcher zeigt, wie sich die Berücksichtigung von Transaktionskosten zum einen auf statische Strategien und zum anderen auf dynamische Strategien auswirkt.
Der praktischen Veranschaulichung dient abschließend eine historische Simulation. Hierbei wird auf Grundlage vergangener DAX-Entwicklungen der Einfluss von Transaktionskosten bei Verwendung einer CPPI Strategie unter Berücksichtigung verschiedener Marktszenarien untersucht.
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