Challenging the Oldest Risk on Earth A non-structural time-series approach to quantify weather risk
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UVP
49,00 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
12.01.2011
Verlag
LAP LAMBERT Academic PublishingSeitenzahl
60
Maße (L/B/H)
22/15/0,5 cm
Gewicht
107 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-8433-9194-8
The main objective of this research is to price temperature-related weather derivatves independent of location and payoff structure. We use historical weather data to make distributional forecasts for 10 different weather locations in Germany. Error terms of our forecasts are bootstraped from the empricial distribution to incorporate the non- normality of weather surprises. Explicit pricing dynamics of our model are analysed, along with a discussion on indifference pricing.
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