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  • Produktbild: State Space and Unobserved Component Models
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State Space and Unobserved Component Models Theory and Applications

81,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

30.05.2012

Herausgeber

Andrew Harvey + weitere

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

398

Maße (L/B/H)

24,4/17/2,2 cm

Gewicht

630 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-107-40743-5

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

30.05.2012

Herausgeber

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

398

Maße (L/B/H)

24,4/17/2,2 cm

Gewicht

630 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-107-40743-5

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Part I. State Space Models: 1. Introduction to state space time series analysis James Durbin; 2. State structure, decision making and related issues Peter Whittle; 3. An introduction to particle filters Simon Maskell; Part II. Testing: 4. Frequence domain and wavelet-based estimation for long-memory signal plus noise models Katsuto Tanaka; 5. A goodness-of-fit test for AR (1) models and power against state-space alternatives T. W. Anderson and Michael A. Stephens; 6. Test for cycles Andrew C. Harvey; Part III. Bayesian Inference and Bootstrap: 7. Efficient Bayesian parameter estimation Sylvia Frühwirth-Schnatter; 8. Empirical Bayesian inference in a nonparametric regression model Gary Koop and Dale Poirier; 9. Resampling in state space models David S. Stoffer and Kent D. Wall; Part IV. Applications: 10. Measuring and forecasting financial variability using realised variance Ole E. Barndorff-Nielsen, Bent Nielsen, Neil Shephard and Carla Ysusi; 11. Practical filtering for stochastic volatility models Jonathan R. Stroud, Nicholas G. Polson and Peter Müller; 12. On RegComponent time series models and their applications William R. Bell; 13. State space modeling in macroeconomics and finance using SsfPack in S+Finmetrics Eric Zivot, Jeffrey Wang and Siem Jan Koopman; 14. Finding genes in the human genome with hidden Markov models Richard Durbin.