Produktbild: Malliavin Calculus and Stochastic Analysis
Band 34 - 13%

Malliavin Calculus and Stochastic Analysis A Festschrift in Honor of David Nualart

13% sparen

92,99 € UVP 106,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

16.02.2013

Abbildungen

XI, 13 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Herausgeber

Frederi Viens + weitere

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

583

Maße (L/B/H)

24,1/16/3,5 cm

Gewicht

994 g

Auflage

2013

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4614-5905-7

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

16.02.2013

Abbildungen

XI, 13 illus., schwarz-weiss Illustrationen

Herausgeber

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

583

Maße (L/B/H)

24,1/16/3,5 cm

Gewicht

994 g

Auflage

2013

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4614-5905-7

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: GPSR Kontakt

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

  • Produktbild: Malliavin Calculus and Stochastic Analysis
  • An Application of Gaussian Measures to Functional Analysis.- Stochastic Taylor Formulas and Riemannian Geometry.- Local invertibility of adapted shifts on Wiener Space and related topics.- Dilation vector field on Wiener space.- The calculus of differentials for the weak Stratonovich integral.- Large deviations for Hilbert space valued Wiener processes: a sequence space approach.- Stationary distributions for jump processes with inert drift.- An Ornstein-Uhlenbeck type process which satisfies sufficient conditions for a simulation based filtering procedure.- Escape probability for stochastic dynamical systems with jumps.- On Stochastic Navier-Stokes Equation Driven by Stationary White Noise.- Intermittency and chaos for a non-linear stochastic wave equation in dimension 1.- Generalized stochastic heat equations.- Gaussian Upper Density estimates for spatially homogeneous Stochastic PDEs.- Stationarity of the solution for the semilinear stochastic integral equation on the whole real line.- A strong approximation of sub-fractional Brownian motion by means of transport processes.- Malliavin calculus for fractional heat equation.- Parameter estimation for alpha-fractional bridges.- Gradient bounds for solutions of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion.- Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes with discrete observations.- The effect of competition on the height and length of the forest of genealogical trees of a large population.- Linking progressive and initial filtration expansions.- A Malliavin calculus approach to general stochastic differential games with partial information.- Asymptotics for the Length of Longest Increasing Subsequences of Binary Markovian Words.- A short rate model using ambit processes.- Parametric regularity of the conditional expectations via the Malliavin calculus and applications.