Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Markov Chains with Stationary Transition Probabilities
  • Produktbild: Markov Chains with Stationary Transition Probabilities
Band 104

Markov Chains with Stationary Transition Probabilities

Aus der Reihe Grundlehren der mathematischen Wissenschaften

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1960

Abbildungen

X, 278 p. 1 illus.

Herausgeber

R. Grammel + weitere

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

278

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,6 cm

Gewicht

446 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1960

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-49408-6

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1960

Abbildungen

X, 278 p. 1 illus.

Herausgeber

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

278

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,6 cm

Gewicht

446 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1960

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-49408-6

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Markov Chains with Stationary Transition Probabilities
  • Produktbild: Markov Chains with Stationary Transition Probabilities
  • I. Discrete Parameter.- § 1. Fundamental definitions.- § 2. Transition probabilities.- § 3. Classification of states.- § 4. Recurrence.- § 5. Criteria and examples.- § 6. The main limit theorem.- § 7. Various complements.- § 8. Repetitive pattern and renewal process.- § 9. Taboo probabilities.- § 10. The generating function.- § 11. The moments of first entrance time distributions.- § 12. A random walk example.- § 13. System theorems.- § 14. Functionals and associated random variables.- § 15. Ergodic theorems.- § 16. Further limit theorems.- § 17. Almost closed and sojourn sets.- II. Continuous Parameter.- § 1. Transition matrix: basic properties.- § 2. Standard transition matrix.- § 3. Differentiability.- § 4. Definitions and measure-theoretic foundations.- § 5. The sets of constancy.- § 6. Continuity properties of sample functions.- § 7. Further specifications of the process.- § 8. Optional random variable.- § 9. Strong Markov property.- § 10. Classification of states.- § 11. Taboo probability functions.- § 12. Ratio limit theorems.- § 13. Discrete approximations.- § 14. Functionals.- § 15. Post-exit process.- § 16. Imbedded renewal process.- § 17. The two systems of differential equations.- § 18. The minimal solution.- § 19. The first infinity.- § 20 Examples.- Addenda.