Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
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- Hardcover
- Taschenbuch ausgewählt
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Sprache:Englisch
128,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
23.08.2016
Verlag
Springer BerlinSeitenzahl
856
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/4,8 cm
Gewicht
1317 g
Auflage
Softcover reprint of the original 1st edition 2010
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-662-51973-8
Finance is chosen as the area of application because much of the recent research on stochastic numerical methods has been driven by challenges in quantitative finance.
Moreover, the volume introduces readers to the modern benchmark approach that provides a general framework for modeling in finance and insurance beyond the standard risk-neutral approach. It requires undergraduate background in mathematical or quantitative methods, is accessible to a broad readership, including those who are only seeking numerical recipes, and includes exercises that help the reader develop a deeper understanding of the underlying mathematics.
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