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Produktbild: Introduction to Stochastic Calculus
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Introduction to Stochastic Calculus

Aus der Reihe Indian Statistical Institute Series
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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

15.06.2018

Verlag

Springer Singapore

Seitenzahl

441

Maße (L/B/H)

24,1/16/3 cm

Gewicht

839 g

Auflage

1st ed. 2018

Sprache

Englisch

ISBN

978-981-10-8317-4

Beschreibung

Rezension

“The style is compact and clear. The presentation is well complemented by a large number of useful remarks and exercises. Graduate students attending university courses in modern probability theory and its applications can benefit a lot from working with this book. There are good reasons to expect that the book will be met positively by students, university teachers and young researchers.” (Jordan M. Stoyanov, zbMATH 1434.60003, 2020)

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Erscheinungsdatum

15.06.2018

Verlag

Springer Singapore

Seitenzahl

441

Maße (L/B/H)

24,1/16/3 cm

Gewicht

839 g

Auflage

1st ed. 2018

Sprache

Englisch

ISBN

978-981-10-8317-4

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

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  • Discrete Parameter Martingales.- Continuous Time Processes.- The Ito Integral.- Stochastic Integration.- Semimartingales.- Pathwise Formula for the Stochastic Integral.- Continuous Semimartingales.- Predictable Increasing Processes.- The Davis Inequality.- Integral Representation of Martingales.- Dominating Process of a Semimartingale.- SDE driven by r.c.l.l. Semimartingales.- Girsanov Theorem.