Produktbild: Student Solutions Manual for Options, Futures, and Other Derivatives, Global Edition
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Student Solutions Manual for Options, Futures, and Other Derivatives, Global Edition

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

25.07.2018

Verlag

Pearson

Seitenzahl

264

Maße (L/B/H)

27,6/21,6/1,5 cm

Gewicht

680 g

Auflage

9

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-292-24917-9

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

25.07.2018

Verlag

Pearson

Seitenzahl

264

Maße (L/B/H)

27,6/21,6/1,5 cm

Gewicht

680 g

Auflage

9

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-292-24917-9

Herstelleradresse

Pearson
St.-Martin-Straße 82
81541 München
DE

Email: salesde@pearson.com

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  • Produktbild: Student Solutions Manual for Options, Futures, and Other Derivatives, Global Edition
  • Preface

    Chapter 1 Introduction

    Chapter 2 Mechanics of Futures Markets

    Chapter 3 Hedging Strategies Using Futures

    Chapter 4 Interest Rates

    Chapter 5 Determination of Forward and Futures Prices

    Chapter 6 Interest Rate Futures

    Chapter 7 Swaps

    Chapter 8 Securitization and the Credit Crisis of 2007

    Chapter 9 OIS Discounting, Credit Issues, and Funding Costs

    Chapter 10 Mechanics of Options Markets

    Chapter 11 Properties of Stock Options

    Chapter 12 Trading Strategies Involving Options

    Chapter 13 Binomial Trees

    Chapter 14 Wiener Processes and Itô’s Lemma

    Chapter 15 The Black-Scholes-Merton Model

    Chapter 16 Employee Stock Options

    Chapter 17 Options on Stock Indices and Currencies

    Chapter 18 Futures Options

    Chapter 19 The Greek Letters

    Chapter 20 Volatility Smiles

    Chapter 21 Basic Numerical Procedures

    Chapter 22 Value at Risk

    Chapter 23 Estimating Volatilities and Correlations

    Chapter 24 Credit Risk

    Chapter 25 Credit Derivatives

    Chapter 26 Exotic Options

    Chapter 27 More on Models and Numerical Procedures

    Chapter 28 Martingales and Measures

    Chapter 29 Interest Rate Derivatives: The Standard Market Models

    Chapter 30 Convexity, Timing, and Quanto Adjustments

    Chapter 31 Interest Rate Derivatives: Models of the Short Rate

    Chapter 32 HJM, LMM, and Multiple Zero Curves

    Chapter 33 Swaps Revisited

    Chapter 34 Energy and Commodity Derivatives

    Chapter 35 Real Options