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  • Produktbild: Advanced Modelling in Mathematical Finance
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Band 189

Advanced Modelling in Mathematical Finance In Honour of Ernst Eberlein

Aus der Reihe Springer Proceedings in Mathematics & Statistics

175,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

29.04.2018

Abbildungen

XXIV, 496 p. 79 illus., 69 illus. in color.

Herausgeber

Jan Kallsen + weitere

Verlag

Springer

Seitenzahl

496

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,8 cm

Gewicht

779 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2016

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-83390-3

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

29.04.2018

Abbildungen

XXIV, 496 p. 79 illus., 69 illus. in color.

Herausgeber

Verlag

Springer

Seitenzahl

496

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,8 cm

Gewicht

779 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2016

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-83390-3

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

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  • Preface.- An Interview with Ernst Eberlein.- Part I: Flexible Lévy-based models. E. A. v. Hammerstein: Tail behaviour and tail dependence of generalized hyperbolic distributions.- O. Barndorff-Nielsen: Gamma kernels and BSS/LSS processes.- M. Mandjes and P. Spreij: Explicit computations for some Markov modulated counting processes.- Part II: Statistics and risk.- H. Geman and B. Liu: The outlook of energy markets in 2015: introducing distances between forward curves.- D. Madan: Three non-Gaussian models of dependence in returns.- A. Kimura and N. Yoshida:  Estimation of correlation between latent processes.- J. Beirlant, W. Schoutens, J. De Spiegeleer, T. Reynkens, and K. Herrmann: Hunting for black swans in the European banking sector using extreme value analysis.- E. Lütkebohmert-Holtz and Y. Xiao: Collateralized borrowing and default risk.- G. Stahl: Model uncertainty in a holistic perspective.- Part III: Derivative pricing, hedging, and optimization.- Ch. Bayer and J. Schoenmakers: Option pricing in affine generalized Merton models.- G. Jahncke and J. Kallsen:  Approximate pricing of call options on the quadratic variation in Lévy models.- A. Černý: Dynamic discrete-time hedging of barrier options under leptokurtic returns driven by an exponential Lévy model.- M. Musiela, E. Sokolova, and Th. Zariphopoulou: Exponential forward indifference prices in incomplete binomial models.- M. Feodoria and J. Kallsen: Almost surely optimal portfolios under propotional transaction costs.- J. M. Corcuera, J. Fajardo, and O. Pamen: On the optimal payoffs.- L. Rüschendorf and V. Wolf: Construction and hedging of optimal payoffs in Lévy Models.- Part IV: Term-structure modelling.- I. Klein, Th. Schmidt, and J. Teichmann: No arbitrage theory for bond markets.- K. Glau, Z. Grbac, and Antonis Papapantoleon: A unified view of LIBOR models.- Z. Grbac, D. Krief, and P. Tankov: Approximate option pricing in the Lévy LIBOR model.- F. E. Benth: Cointegrated commodity markets and pricing of derivatives in a non-Gaussian framework.