Non-cooperative Stochastic Differential Game Theory of Generalized Markov Jump Linear Systems
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Sprache:Englisch
147,99 €
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
14.06.2018
Abbildungen
XV, 187 p. 6 illus.
Verlag
SpringerSeitenzahl
187
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/1,2 cm
Gewicht
318 g
Auflage
Softcover reprint of the original 1st ed. 2017
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-319-82133-7
This book systematically studies the stochastic non-cooperative differential game theory of generalized linear Markov jump systems and its application in the field of finance and insurance. The book is an in-depth research book of the continuous time and discrete time linear quadratic stochastic differential game, in order to establish a relatively complete framework of dynamic non-cooperative differential game theory. It uses the method of dynamic programming principle and Riccati equation, and derives it into all kinds of existence conditions and calculating method of the equilibrium strategies of dynamic non-cooperative differential game. Based on the game theory method, this book studies the corresponding robust control problem, especially the existence condition and design method of the optimal robust control strategy. The book discusses the theoretical results and its applications in the risk control, option pricing, and the optimal investment problem in the field of finance and insurance, enriching the achievements of differential game research. This book can be used as a reference book for non-cooperative differential game study, for graduate students majored in economic management, science and engineering of institutions of higher learning.
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