Messung von Marktrisiken mithilfe der Extremwerttheorie. Eine kritische Würdigung
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Sprache:Deutsch
15,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
19.02.2020
Verlag
GRINSeitenzahl
32 (Printausgabe)
Dateigröße
1131 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783346117038
Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Marktforschung, Note: 1,3, Ruhr-Universität Bochum (Finanzierung und Kreditwirtschaft), Veranstaltung: Finanzielles Risikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Messung von Marktrisiken mithilfe der Extremwerttheorie. Dabei stellt sich die Forschungsfrage: Welche Bedeutung kommt der Extremwerttheorie als mathematisches Werkzeug zur Ermittlung von Marktrisiken im Risikomanagement zu?
Die immer stärker werdenden Unsicherheiten auf den Märkten und das vermehrte Auftreten von extremen Ereignissen in den letzten Jahren hat die Kritik an den bestehenden Methoden, wie dem Value at Risk, zur Ermittlung seltener Ereignisse immer mehr in den Fokus gerückt. Die Finanzbranche befindet sich im Umbruch und bisherige Systeme greifen augenscheinlich nicht mehr richtig, was Forscher und Risikomanager dazu veranlasst hat, sich auf die Suche nach besser geeigneten Methoden zur Bestimmung von Extremereignissen zu begeben. Die Extremwerttheorie soll genau hierzu im Stande sein. Sie liefert die Grundlagen, die notwendig sind, um besagte Ereignisse zu modellieren und extreme Risikomaße zu berechnen.
Die immer stärker werdenden Unsicherheiten auf den Märkten und das vermehrte Auftreten von extremen Ereignissen in den letzten Jahren hat die Kritik an den bestehenden Methoden, wie dem Value at Risk, zur Ermittlung seltener Ereignisse immer mehr in den Fokus gerückt. Die Finanzbranche befindet sich im Umbruch und bisherige Systeme greifen augenscheinlich nicht mehr richtig, was Forscher und Risikomanager dazu veranlasst hat, sich auf die Suche nach besser geeigneten Methoden zur Bestimmung von Extremereignissen zu begeben. Die Extremwerttheorie soll genau hierzu im Stande sein. Sie liefert die Grundlagen, die notwendig sind, um besagte Ereignisse zu modellieren und extreme Risikomaße zu berechnen.
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