Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty with Robust CLT and G-Brownian Motion
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- Hardcover
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Sprache:Englisch
116,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
19.09.2020
Verlag
Springer BerlinSeitenzahl
212
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/1,3 cm
Gewicht
353 g
Auflage
1st ed. 2019
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-662-59905-1
This book is focused on the recent developments on problems of probability model uncertainty by using the notion of nonlinear expectations and, in particular, sublinear expectations. It provides a gentle coverage of the theory of nonlinear expectations and related stochastic analysis. Many notions and results, for example, G-normal distribution, G-Brownian motion, G-Martingale representation theorem, and related stochastic calculus are first introduced or obtained by the author.
With exercises to practice at the end of each chapter, this book can be used as a graduate textbook for students in probability theory and mathematical finance. Each chapter also concludes with a section Notes and Comments, which gives history and further references on the material covered in that chapter.
Researchers and graduate students interested in probability theory and mathematical finance will find this book very useful.
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