Portfolio Selection and Asset Pricing: Models of Financial Economics and Their Applications in Investing
-
- Englisch ausgewählt
62,99 €
UVP
70,00 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
01.09.2022
Abbildungen
Illustrationen, nicht spezifiziert
Verlag
Mcgraw Hill Higher EducationSeitenzahl
432
Maße (L/B/H)
23,2/15,8/4,3 cm
Gewicht
665 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-1-264-27015-6
This uniquely comprehensive guide provides expert insights into everything from financial mathematics to the practical realities of asset allocation and pricing
Investors like you typically have a choice to make when seeking guidance for portfolio selection-either a book of practical, hands-on approaches to your craft or an academic tome of theories and mathematical formulas.
From three top experts, Portfolio Selection and Asset Pricing strikes the right balance with an extensive discussion of mathematical foundations of portfolio choice and asset pricing models, and the practice of asset allocation. This thorough guide is conveniently organized into four sections:
- Mathematical Foundations-normed vector spaces, optimization in discrete and continuous time, utility theory, and uncertainty
- Portfolio Models-single-period and continuous-time portfolio choice, analogies, asset allocation for a sovereign as an example, and liability-driven allocation
- Asset Pricing-capital asset pricing models, factor models, option pricing, and expected returns
- Robust Asset Allocation-robust estimation of optimization inputs, such as the Black-Litterman Model and shrinkage, and robust optimizers
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für Ihr Feedback
Wir nutzen Ihr Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keine Rückmeldung geben können. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie sich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice