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Produktbild: Essentials of Excel VBA, Python, and R
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Essentials of Excel VBA, Python, and R Volume II: Financial Derivatives, Risk Management and Machine Learning

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171,99 € UVP 213,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

25.03.2023

Verlag

Springer

Seitenzahl

523

Maße (L/B/H)

28,5/21,5/3,3 cm

Gewicht

1712 g

Auflage

Second Edition 2023

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-031-14282-6

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

25.03.2023

Verlag

Springer

Seitenzahl

523

Maße (L/B/H)

28,5/21,5/3,3 cm

Gewicht

1712 g

Auflage

Second Edition 2023

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-031-14282-6

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

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  • Chapter 1. Introduction.- Chapter 2. Introduction to Excel Programming.- Chapter 3. Introduction to VBA Programming.- Chapter 4. Professional Techniques Used in Excel and Excel VBA Techniques.- Chapter 5. Decision Tree Approach for Binomial Option Pricing Model.- Chapter 6. Microsoft Excel Approach to Estimating Alternative Option Pricing Models.- Chapter 7. Alternative Methods to Estimate Implied Variances.- Chapter 8. Greek Letters and Portfolio Insurance.- Chapter 9. Portfolio Analysis and Option Strategies.- Chapter 10. Alternative Simulation Methods and Their Applications.- Chapter 11. Linear Models for Regression.- Chapter 12. Kernel Linear Model.- Chapter 13. Neural Networks and Deep Learning.- Chapter 14. Applications of Alternative Machine Learning Methods for Credit Card Default Forecasting.- Chapter 15. An Application of Deep Neural Networks for Predicting Credit Card Delinquencies.- Chapter 16. Binomial/Trinomial Tree Option Pricing Using Python.- Chapter 17. Financial Ratios and its Applications.- Chapter 18. Time Value Money Analysis.- Chapter 19. Capital Budgeting under Certainty and Uncertainty.- Chapter 20. Financial Planning and Forecasting.- Chapter 21. Hedge Ratios: Theory and Applications.- Chapter 22. Application of simultaneous equation in finance research: Methods and empirical results.- Chapter 23. Using R Program to Estimate Binomial Option Pricing Model and Black & Scholes Option Pricing Model.