Portfolio Management in Economic Crises An analysis of effective hedging strategies using exchange-traded options and futures for crisis management
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Form:Einzelkauf Download
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Sprache:Englisch
128,39 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
02.02.2026
Verlag
Springer Fachmedien WiesbadenSeitenzahl
182 (Printausgabe)
Dateigröße
4263 KB
Sprache
Englisch
EAN
9783658503796
In this book, Stefan Meyer empirically examines standardized futures trading strategies for their suitability in reducing systematic portfolio risk. To this end, he analyzes price, interest rate, and volatility data during the twelve largest financial and economic crises between 1987 and 2022.The findings show that-contrary to the arguments of neoclassical capital market theory-derivatives can, in general, provide tangible benefits in modern portfolio management. These benefits may include lower overall risk and/or higher returns at the end of the period. Overall, the results align more closely with the perspective of behavioral finance, which suggests that derivative financial instruments can help limit risks during crises and facilitate their efficient distribution among multiple market participants.
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