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Band 9

Advances in Investment Analysis and Portfolio Management Vol 4

Aus der Reihe Advances in Investment Analysi

88,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

19.01.1999

Abbildungen

black & white illustrations

Verlag

Elsevier Bv

Seitenzahl

220

Maße (L/B/H)

23,4/15,6/1,4 cm

Gewicht

488 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-7623-0126-3

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

19.01.1999

Abbildungen

black & white illustrations

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Elsevier Bv

Seitenzahl

220

Maße (L/B/H)

23,4/15,6/1,4 cm

Gewicht

488 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-7623-0126-3

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Indexed commodity futures and the risk and return of institutional portfolios (K.G. Becker, J.E. Finnerty). Asymmetric information, insider trading and the small firm size effect: an empirical investigation (S. Ilfakhani, T. Zaher). The information content in forward interest rates: further evidence on heteroskedasticity, long forecast horizon, and simultaneous multiple forward rates (S. Yuan Lee). Price dynamics among exchange rates, stock index, and treasure bonds in futures markets (M. Najand, K. Yung). The role of beta and other fundamental variables in explaining expected stock returns: Hong Kong evidence (J.K. Cheung, R. Chung and J. Bon Kim). Further evidence on the relationship between beta stability and the length of the estimation period (R.D. Brroks, R.W. Faff). The nature and implications of serial diversification (J.M. Steeley). Foreign risk-free assets and exchange risk in international investment (T.W. Chamberlain, C.S. Cheung and C.C.Y. Kwan). The behavior of option prices around merger and acquisition announcements (H. Levy and J. Yoder). A performance comparison of a technical trading system with ARIMA models for soybean complex prices (S.H. Irwin et al.).