Produktbild: Advances in Investment Analysi
Band 9 - 23%

Advances in Investment Analysi

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.07.2002

Herausgeber

Lee Cheng-Few

Verlag

Jai Pr Inc

Seitenzahl

288

Maße (L/B/H)

23,4/15,6/1,8 cm

Gewicht

1280 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-7623-0887-3

Beschreibung

Rezension

"Twelve papers focus on investment analysis, portfolio theory, and their implementation in portfolio management." --Journal of Economic Literature

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.07.2002

Herausgeber

Lee Cheng-Few

Verlag

Jai Pr Inc

Seitenzahl

288

Maße (L/B/H)

23,4/15,6/1,8 cm

Gewicht

1280 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-7623-0887-3

EU-Ansprechpartner

Zeitfracht Medien GmbH
Ferdinand-Jühlke-Straße 7|99095|Erfurt|DE
produktsicherheit@zeitfracht.de

Herstelleradresse

Elsevier Science & Technology
125 London Wall|EC2Y 5AS|London|GB
tradeorders@elsevier.com

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  • Endogenous growth and stock returns volatility in the long run (C. Faugére, H. Shawky). A note on the Markowitz risk minimization and the Sharpe angle maximization models (C.W. Yang, K. Hung and F.A. Yang). Optimal hedge ratios and temporal aggregation of cointegrated systems (D. Lien, K. Leggio). Market timing, selectivity, and mutual fund performance (C.F. Lee, L. Li). Sources of time-varying risk premia in the term structure (J. Elder). Stock splits and liquidity: evidence from American depository receipts (C.X. Jiang, J.-C. Kim). Portfolio selection with round-lot holdings (C.C.Y. Kwan, M. Parlar). Defining a security market line for debt explicitly considering the risk of default (J.L. Heck, M.M. Holland and D.R. Shaffer). Shareholder heterogeneity: further evidence (Y.T. Lee, G. Liaw). The long-run performance and pre-selling information of initial public offerings (A. Chen, J.F. Cotter). The term structure of return correlations: the U.S. and Pacific-Basin stock markets (M.-S. Pan, Y.A. Liu). Characteristics versus covariances: an examination of domestic asset allocation strategies (J. Fletcher).