The Mathematics of Arbitrage
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- Hardcover
- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
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Sprache:Englisch
128,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
12.02.2010
Verlag
Springer BerlinSeitenzahl
371
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/2,2 cm
Gewicht
599 g
Auflage
Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2006
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-642-06030-4
This book presents a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of "no arbitrage". The first part presents a relatively elementary introduction, restricting itself to the case of finite probability spaces. The second part consists of an updated edition of seven original research papers by the authors, which analyzes the topic in the general framework of semi-martingale theory.
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