• Produktbild: The Mathematics of Arbitrage
  • Produktbild: The Mathematics of Arbitrage

The Mathematics of Arbitrage

Aus der Reihe Springer Finance

128,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

12.02.2010

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

371

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,2 cm

Gewicht

599 g

Auflage

Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2006

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-06030-4

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

12.02.2010

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

371

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,2 cm

Gewicht

599 g

Auflage

Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2006

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-06030-4

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: GPSR Kontakt

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

  • Produktbild: The Mathematics of Arbitrage
  • Produktbild: The Mathematics of Arbitrage
  • A Guided Tour to Arbitrage Theory.- The Story in a Nutshell.- Models of Financial Markets on Finite Probability Spaces.- Utility Maximisation on Finite Probability Spaces.- Bachelier and Black-Scholes.- The Kreps-Yan Theorem.- The Dalang-Morton-Willinger Theorem.- A Primer in Stochastic Integration.- Arbitrage Theory in Continuous Time: an Overview.- The Original Papers.- A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing (1994).- A Simple Counter-Example to Several Problems in the Theory of Asset Pricing (1998).- The No-Arbitrage Property under a Change of Numéraire (1995).- The Existence of Absolutely Continuous Local Martingale Measures (1995).- The Banach Space of Workable Contingent Claims in Arbitrage Theory (1997).- The Fundamental Theorem of Asset Pricingfor Unbounded Stochastic Processes (1998).- A Compactness Principle for Bounded Sequences of Martingales with Applications (1999).