The Mathematics of Arbitrage
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Form:Einzelkauf Download
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Sprache:Englisch
128,39 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
14.02.2006
Verlag
SpringerSeitenzahl
371 (Printausgabe)
Dateigröße
3549 KB
Sprache
Englisch
EAN
9783540312994
This book presents a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of "no arbitrage". The first part presents a relatively elementary introduction, restricting itself to the case of finite probability spaces. The second part consists of an updated edition of seven original research papers by the authors, which analyzes the topic in the general framework of semi-martingale theory.
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